[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第124題說(shuō)VAR給了一個(gè)最大損失的估計(jì)值（在給定的置信水平內(nèi)），為什么？VAR不是給定一個(gè)概率的的最小損失值嗎

2024-02-05 15:52:321回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 126題，Delta normal法假設(shè)收益率是服從正態(tài)分布。而題目說(shuō)，現(xiàn)實(shí)是一個(gè)肥尾分布。不應(yīng)該是高估嗎？有絕對(duì)值更大的VAR

2024-02-05 15:50:261回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這個(gè)題怎么寫

2024-02-04 13:51:001回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這道題啥意思 為啥選D

2024-02-03 18:35:151回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] var mapping的兩個(gè)疑問(wèn)。

問(wèn)題1:VAR MAPPING的三種方法求出的VAR大小關(guān)系為什么是這樣子的？為什么考慮的信息越多，VAR就越小呢？ 問(wèn)題2:這個(gè)例題里面顯示零息債券的maturity越長(zhǎng)的，其VAR也越大，這是為什么呢？

2024-02-01 23:22:521回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 85題零息bond 與EDF的凸性曲線是這的嗎 為什么說(shuō)波動(dòng)性越大有利于long convexities

2024-02-01 16:20:251回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 35題為什么選不選d

b與d都是在at the money與到期時(shí)間短的時(shí)候影響最大，為什么選gamma 不選theta

2024-02-01 09:02:431回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 為什么第一年末他不是得到了額外的5000塊錢嗎？這5000塊錢在計(jì)算iRR的時(shí)候?yàn)槭裁床徽郜F(xiàn)？

2024-01-31 21:58:011回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Liquid duration的計(jì)算公式分母是乘以0.01還是0.15？

2024-01-31 21:27:421回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 15題答案選b，但是答案又說(shuō)當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，才采用裸頭寸 ？

2024-01-31 15:57:111回答