[二級市場風(fēng)險] var mapping的兩個疑問。

小七七 發(fā)布于：2024-02-01 23:22:52 瀏覽83次   FRM FRM Part II
問題1:VAR MAPPING的三種方法求出的VAR大小關(guān)系為什么是這樣子的？為什么考慮的信息越多，VAR就越小呢？ 問題2:這個例題里面顯示零息債券的maturity越長的，其VAR也越大，這是為什么呢？
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李老師-Lisy 發(fā)布于2024-02-02 18:13:47

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