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[二級市場風(fēng)險] normal Var和lognormal Var的公式為什么一個是負(fù)mu+theta x Z一個是正mu- theta x Z?
正負(fù)號有點搞不明白
[二級投資組合風(fēng)險] 為什么隱含波動率大 payoff就大于0
[二級信用風(fēng)險] 老師,既然有分散化效果,為什么這里是≥,不是≤?
[二級投資組合風(fēng)險] 55 為什么選d 現(xiàn)在的就是improve之后的嗎
[二級投資組合風(fēng)險] 51 為什么選b
[二級投資組合風(fēng)險] 35 d為什么正確 不應(yīng)該是置信水平下最大值嗎
[二級投資組合風(fēng)險] 31 第一個哪里錯了 buyside不是會使用更多杠桿嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] MBS
老師這句話有點沒太懂可以解釋一下嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道題是有誤差還是我算錯了呢
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師我想問一下這個題目就是這個主動positive和被動passive說的是個人的資產(chǎn)配置cal都是主動 市場的cml都是被動這個意思嗎
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