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[二級投資組合風(fēng)險] 26 為什么選d 沒有看懂題目要求什么
1回答
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[二級投資組合風(fēng)險] 13麻煩老師講解下每個選項
1回答
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[二級投資組合風(fēng)險] 4.麻煩老師講解一下每個選項
1回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 這道題的第三個選項也是有問題的吧 stock price un certainly怎么理解 還有一個問題 stop loss策略在stock價格大于k執(zhí)行價格時為何要賣掉一個call？是因為此時call比較值錢所以賺期權(quán)費嗎
4回答
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[二級市場風(fēng)險] 老師你好 這個上課講的單調(diào)性不一樣 為什么是左肥右瘦?。?肥瘦不是看斜率大小的嗎？
4回答
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[二級市場風(fēng)險] 老師這個負(fù)一到-0.3不是很理解，BNP不是都違約了嗎，BNP和CDS不是指的一個嗎？那一個肯定違約的東西spread怎么還會上升？ 或者說這樣理解對不：本來相關(guān)性負(fù)一的時候spain不違約，CDS一定違約，現(xiàn)在負(fù)相關(guān)慢慢變小了，Spain違約的可能性相比變大了，然后CDS基于這個信用質(zhì)量spread也變大了？（但也是相比之下變大，實際上值還是小的，因為肯定也會違約） 這樣理解嗎
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[二級市場風(fēng)險] 這個題考查的是啥，應(yīng)該怎么分析呢
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[一級定量分析] 50題為什么說該曲線凸性小于最小方差組合
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[一級估值與風(fēng)險模型] 考試的時候一般會要求計算N（d1）、N（d2）嗎 為什么算出來結(jié)果查正態(tài)分布表不對啊
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[二級市場風(fēng)險] 怎么解釋？為什么時間范圍越長？回測變得更失效呢？
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最新問答
- [二級流動性風(fēng)險] 問一下這道題，對應(yīng)答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風(fēng)險] 這個是為什么
- [二級信用風(fēng)險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
- [二級流動性風(fēng)險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導(dǎo)致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風(fēng)險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
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