[一級(jí)定量分析] 第二十七題答案是c但我算出來是d 想問一下具體計(jì)算過程

2023-03-30 16:46:472回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] short vega和long gamma是什么意思

2023-03-30 16:40:282回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] EDF的方差是0.04*0.96么 為什么 沒乘EAD是因?yàn)樯舷孪嗤约s掉了對(duì)么

2023-03-30 16:17:442回答

[一級(jí)定量分析] 老師，可以解釋一下這四個(gè)說法嗎

2023-03-30 15:55:091回答

[一級(jí)定量分析] 這個(gè)第四個(gè)選項(xiàng)和第二個(gè)選項(xiàng)有什么區(qū)別嗎？.沒有懂問的是什么

2023-03-30 14:54:411回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 為什么要×0.0001還有DF為什么等于25呢 怎么判斷是買入還是賣出呢

2023-03-30 14:45:211回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 【一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型】請(qǐng)問老師能不能解釋一下deep ITM 和deep OTM 到底是什么意思呢

1.假設(shè)我們是call option 在in the money時(shí)現(xiàn)行價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格，所以立刻執(zhí)行權(quán)力帶來收益，那深度實(shí)值是指價(jià)格差距更大，即現(xiàn)行價(jià)格遠(yuǎn)大于執(zhí)行價(jià)格嗎。 2.在greek中，比如theta，對(duì)于put來說，波動(dòng)率帶來的theta為負(fù)，利率帶來的theta為正，由于deep itm ，交割put的可能性較大，使得利率因素更明顯，從而反映出theta為正，deep otm 中theta為負(fù)值，是這么理解嗎

2023-03-30 14:37:521回答

[一級(jí)定量分析] 127這里的9%代表什么？題目公式里又有beta，那這個(gè)9%是什么呢？感覺有點(diǎn)迷惑

2023-03-30 14:20:531回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 想問下這題erm-rf為什么就是5.25%

2023-03-30 12:39:201回答

[一級(jí)定量分析] regression

1A選項(xiàng)為什么不對(duì)2 調(diào)整r方大表明了什么？也是只能表達(dá)整體顯著而不能表明里面的每一個(gè)變量分別顯著嗎?？墒侨绻尤胱兞坎伙@著，那調(diào)整r方不是應(yīng)該變小嗎

2023-03-30 11:11:211回答