[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這里單因素模型他不是假定了ui 是（01）的嗎。那后面為社么又變成均值是aF方差是1—a方？這里是怎么轉(zhuǎn)化的

2023-03-29 16:02:102回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 不理解這題為什么要賣出一個gold futures

2023-03-29 16:01:401回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師我圖上做的兩個標(biāo)記哪一個是不是應(yīng)該錯了？ 上面那個公式算出來是監(jiān)管資本還是經(jīng)濟資本？下面題目里說的是監(jiān)管資本？我們上課說的是計算出來經(jīng)濟資本？

2023-03-29 15:59:271回答

[一級定量分析] 老師，112題為啥是拿標(biāo)準(zhǔn)差乘以根號n呀？

2023-03-29 15:36:401回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 本題答案中Va Vb Vc算的是什么 為什么要除以一百？若是按照圖三先算組合Dollar Duration的思路可以寫這道題嗎？為什么圖三算出的結(jié)果和答案不一樣

2023-03-29 14:39:181回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，能不能完整的說下當(dāng)t臨近到期日對于deep in out atm時候的option delta值的大小情況，不要再說delta的波動了，delta的波動是gamma不是delta啊，謝謝了

2023-03-29 12:44:311回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 請問第二題單期時間t為什么是0.25，不是六個月嗎

2023-03-29 12:20:431回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 請問第一題0.1和0.9哪個寫前面怎么看啊

不是decline減少就是0.1在前面嗎

2023-03-29 12:14:271回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這個題目問的是兩年內(nèi)違約概率下面給的是三年的結(jié)果吧，我們只用截到time2就行了吧？還是說我題目理解錯了

2023-03-29 09:43:011回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這個rou的大小這里是不是錯了？不是long call和short put大于0？

2023-03-29 09:01:594回答