[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 【一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型】請(qǐng)問(wèn)老師能不能解釋一下deep ITM 和deep OTM 到底是什么意思呢

zhu 發(fā)布于：2023-03-30 14:37:52 瀏覽436次   FRM FRM Part I
1.假設(shè)我們是call option 在in the money時(shí)現(xiàn)行價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格，所以立刻執(zhí)行權(quán)力帶來(lái)收益，那深度實(shí)值是指價(jià)格差距更大，即現(xiàn)行價(jià)格遠(yuǎn)大于執(zhí)行價(jià)格嗎。 2.在greek中，比如theta，對(duì)于put來(lái)說(shuō)，波動(dòng)率帶來(lái)的theta為負(fù)，利率帶來(lái)的theta為正，由于deep itm ，交割put的可能性較大，使得利率因素更明顯，從而反映出theta為正，deep otm 中theta為負(fù)值，是這么理解嗎
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-03-30 15:02:46

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