[二級市場風險] 老師多問一嘴對于均值回歸和自相關(guān)我這樣的理解對不對 均值回歸通過過去和現(xiàn)在的價格反應相關(guān)性，但是自相關(guān)就是和自己的就直接看相關(guān)性了是吧？ 前面一章研究Var來看風險，那研究rou是為了干啥？

2023-07-06 08:19:221回答

[二級投資組合風險] beta to the index和beta to the portfolio分別在哪里使用

2023-07-06 00:42:241回答

[一級估值與風險模型] 是否是由于adjusted exposure使得EAD不能看做常數(shù)，故EDF的方差不能用P（1-p）計算？

2023-07-06 00:20:011回答

[一級風險管理基礎(chǔ)] 風險和損失

風險和損失我知道是不同的概念，但兩者有關(guān)系嗎。比如相同的概率下可能發(fā)生損失越大，風險越大嗎？預期損失相同的情況下，發(fā)生損失的概率越小風險越小？

2023-07-05 21:07:443回答

[一級風險管理基礎(chǔ)] CMO 資產(chǎn)證券化的風險問題

為什么這里涉及到了分散風險，這里面設計的不都是風險轉(zhuǎn)移嗎，假如銀行和spv合并，他不是把風險轉(zhuǎn)移給了買這些債券的人。為什么說風險被分散了。能不能詳細說一下風險分散，風險轉(zhuǎn)移。還有一個疑問就是本來一個人買了一張債券要承擔風險，他把這個債券假如也分成了50張小債券（cbo）這50個人每個人承擔的風險大小和那一個人承擔風險的大小一樣還是…？

2023-07-05 19:23:011回答

[一級定量分析] 老師，這個cyctical是什么意思呀？

2023-07-05 18:11:081回答

[二級市場風險] 請問老師這道題怎么做？計算es和第一句5%概率發(fā)生損失怎么用，后面的均值方差指的是尾部的均值方差嗎？謝謝老師

2023-07-05 16:57:131回答

[二級市場風險] 請問老師這道題的選項是不是有問題，按照解析的說法b選項也不對？

2023-07-05 16:51:291回答

[二級投資組合風險] 這道題什么意思

2023-07-05 16:05:481回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 可以解釋一下這道題嗎

2023-07-05 13:33:281回答