[一級風險管理基礎(chǔ)] 這兩說法我都不懂 請老師解釋一下

第4題

2023-07-03 23:01:331回答

[一級定量分析] 回報率

要滿足第三行的式子，是不是必須這個volatility必須是關(guān)于連續(xù)復利的那個收益率的標準差，因為只有這種情況下，收益率是對數(shù)形式。一段時間的收益率才能是每段時間收益率想加，才能得到此時子？

2023-07-03 21:54:001回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] EUR/USD與USD/EUR

老師您好，本道題目正確答案是選D，但我有點疑惑，請問題目中要求的不是EUR/USD（即求多少EUR per USD嘛？），我黑筆計算出來的0.889難道不是表示USD/EUR嘛？這樣一來不應(yīng)該要取一個倒數(shù)嘛（但是取倒數(shù)我發(fā)現(xiàn)沒有答案）？我知道我理解錯了但不知道錯在哪里

2023-07-03 21:39:161回答

[一級定量分析] 正態(tài)分布

沒看懂答案，能講一下嗎？ 還有那里說的“多元標準正態(tài)分布with 0.45 correlation ”這里詳細解釋一下。

2023-07-03 17:06:581回答

[一級風險管理基礎(chǔ)] 提問risk aggregation的概念內(nèi)容 老師可否詳細解釋一下這道題

VaR的作用

2023-07-03 16:35:331回答

[一級定量分析] 蒙特卡洛模擬

解釋一下b c選項

2023-07-03 16:32:431回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么總的PV是PV1一直到PV4的和

2023-07-03 15:14:441回答

[二級市場風險] 這里的rou指的是正負的這個數(shù)值嘛？應(yīng)該不是說相關(guān)性吧？要不然負的越接近負一相關(guān)性不是還越大嘛

2023-07-03 15:13:371回答

[一級定量分析] 定量分析23.我這道題算下來標準差4.5...我真不知道哪里算錯了

2023-07-03 11:03:261回答

[一級定量分析] 請問是不是樣本均值的期望等于總體均值？這里b選項是不是寫反了...？

2023-07-03 11:00:231回答