[一級金融市場與產(chǎn)品] 這種計算公式，計算器怎么按，有沒有簡便方法

計算器

2023-07-08 10:43:311回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] Long or short

老師您好，這道題目我的問題點在于為什么是short future而非long future？我的想法是這樣的：該公司想借入3百萬，由于擔(dān)心LIBOR上漲，導(dǎo)致借款成本上漲造成損失，從而想簽訂future來對沖該損失，不應(yīng)該是long future嘛？只有l(wèi)ong future時，才會是payoff=S-K，當(dāng)LIBOR上漲（即S上漲）到3%時我卻因為簽訂了該合約，可以以2%的LIBOR成交，盈利，達(dá)到對沖風(fēng)險的目的。我沒有發(fā)現(xiàn)我的理解錯在哪里，望老師給予幫助～

2023-07-08 09:39:311回答

[二級市場風(fēng)險] 老師這個第二個圖雙峰的是什么情況？和波動率皺眉那個圖有什么關(guān)系？ 然后她這個large assert price jump這個指的是option還是equity？

2023-07-07 22:38:051回答

[二級市場風(fēng)險] 老師我聽你上課說道是不是均值回歸看波動率是不是常數(shù)？感覺有點奇怪還是我記錯了（7+3模型那里

2023-07-07 21:06:041回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] Developing risk appetite 究竟是誰的責(zé)任？

是Board還是management？圖三講義上說是board，圖二答案上說是management

2023-07-07 20:31:272回答

[二級投資組合風(fēng)險] 為什么是accept

2023-07-07 16:16:081回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 請問B答案怎么理解：為什么主權(quán)債流動性變差，會導(dǎo)致CDS效用變差？

2023-07-07 15:30:171回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 這道題可以講一下嗎

2023-07-07 14:59:441回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 可以解釋一下126題嗎

2023-07-07 13:57:471回答

[二級市場風(fēng)險] 老師這個AD直線和曲線是直線convexity大？但我記得凸性不是曲線才有嗎？為什么直線還大一點

2023-07-07 13:21:411回答