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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 什么叫tracking error volatility，為什么除6.5
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] SR的分母不是半標(biāo)準(zhǔn)差嗎
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[一級估值與風(fēng)險模型] 請問這個C答案怎么理解？
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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，這道題為什么用VAR（y）帶入公式不行呀？b平方＝0.000525÷0.000308
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 為什么expected return of market是4.5+11
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[二級市場風(fēng)險] 老師您好，為什么convexity對利率的影響是向下的呀，利率不是隨時間而增大嘛，不應(yīng)該是向上的嘛，哪里有講過這個convexity對利率的影響嘛，看不太懂
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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，為什么含權(quán)債券會有負(fù)凸性
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 這道題怎么根據(jù)這個圖來判斷
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[一級估值與風(fēng)險模型] delta normal approach對于期權(quán)投資組合的估計是低估還是高估不應(yīng)該看gamma是大于零還是小于零嗎？為什么答案說是低估？
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[一級估值與風(fēng)險模型] 請問這句話是否有誤，gamma不應(yīng)該是ATM時候更大嗎？
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- [二級流動性風(fēng)險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
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- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
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