[一級估值與風(fēng)險模型] delta normal approach對于期權(quán)投資組合的估計是低估還是高估不應(yīng)該看gamma是大于零還是小于零嗎？為什么答案說是低估？

usertef1hm 發(fā)布于：2023-08-02 15:27:54 瀏覽162次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-08-02 23:52:11

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