[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 同樣第二個(gè)問題就是這個(gè)Treynor 比率不是用在SML和SCL里面的嗎，他們應(yīng)用在個(gè)股或者是非有效組合里的 那為什么Treynor比率是要求必須充分分散化的組合才能比較

2023-08-02 14:01:021回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 不是說cml線只能用在充分分散化的有效組合嘛 那為什么夏普比率可以衡量沒有充分分散化的組合，還可以評(píng)估個(gè)人組合

2023-08-02 13:57:111回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 同質(zhì)化預(yù)期假設(shè)markowitz提出過嗎，還是capm模型里新的

Homogeneous expectations

2023-08-02 13:45:241回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 對(duì)沖

正常情況下，對(duì)沖不是沒有風(fēng)險(xiǎn)也沒有收益了嗎？假設(shè)下方這種情況，我是long方我害怕價(jià)格上漲簽了一個(gè)合約，然后價(jià)格下跌了從現(xiàn)貨市場(chǎng)看我鉆了，在期貨市場(chǎng)上看由期末減去期初我也賺了，這怎么回事

2023-08-02 12:27:382回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 38

怎么看出來TRS還是CLN合適，他們都符合不直接投資loan

2023-08-02 12:25:204回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] Euro dollar futures

報(bào)價(jià)越高 利率越低 long方越賺。 這里報(bào)價(jià)越高影響的利率 這個(gè)利率是執(zhí)行利率還是市場(chǎng)利率Rm？？

2023-08-02 10:17:052回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師 這道題公式怎么列啊

2023-08-02 00:09:521回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] carry-roll down

為什么這里用的利率是ending而不是beginning，這個(gè)題如果用計(jì)算器的話可以做嗎，這道題的思路和現(xiàn)金流是什么

2023-08-01 23:36:101回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師，那個(gè)daily的怎么從0.0002算出來的0.01414啊

2023-08-01 23:07:101回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，這題的camp公式里為什么rm后面不用減去rf啊，我看答案沒有減rf

2023-08-01 22:42:351回答