[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 習(xí)題集

老師，為什么感覺(jué)聽(tīng)完信用風(fēng)險(xiǎn)的網(wǎng)課后，做習(xí)題集上的題感覺(jué)有很多上課都沒(méi)講呢？大部分都不會(huì)做誒

2024-08-28 23:37:341回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師 這里的XYWZ是什么意思啊

2024-08-28 21:15:231回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 麻煩老師講解一下第140題，謝謝

2024-08-28 14:08:461回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，請(qǐng)問(wèn)59題中二叉樹(shù)各節(jié)點(diǎn)處put option的價(jià)值如何計(jì)算呢，謝謝！

2024-08-28 10:08:312回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Surplus at risk(SAR)的求解公式

老師，在習(xí)題冊(cè)中32題求SAR時(shí)是用expected surplus growth去減，但在課上PPT例題中是用expected surplus去減，請(qǐng)問(wèn)到底應(yīng)該選擇哪個(gè)公式呢？

2024-08-27 14:58:221回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師好，請(qǐng)問(wèn)54題中的1.0274不是beta嗎，不應(yīng)該和頭寸相乘嗎，為什么答案是和工具相乘呢

2024-08-27 13:57:172回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師好，請(qǐng)問(wèn)55題如何理解，beta法不是對(duì)應(yīng)于sensitive嗎，為什么會(huì)和volatility有關(guān)呢？

2024-08-27 13:55:562回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，請(qǐng)問(wèn)第45題，題目將經(jīng)濟(jì)階段分為衰退、一般和擴(kuò)張三種情況，為什么答案選擇兩種情況的結(jié)論呢

2024-08-27 10:07:122回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，第42題中，有相關(guān)性時(shí)，聯(lián)合違約概率的計(jì)算公式是什么呢？

2024-08-26 23:09:551回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師您好，請(qǐng)問(wèn)這題如何計(jì)算呀？

2024-08-26 16:44:541回答