[二級市場風(fēng)險] 61 1選項可以詳細解釋一下嗎 在這張知識點里沒有出現(xiàn)

2024-08-23 21:29:231回答

[二級市場風(fēng)險] 這道題我的理解是兩年內(nèi)，每一年coupon是7.07 然后把year2的coupon和本金往前折算 第一年只有coupon往前折算 然后每一期和strike price比較 大于執(zhí)行價格繼續(xù)折算或者相加。但是一層層算太復(fù)雜了，如果從year2到1要算三個 year1要算3個。這個答案我沒有看懂，他直接上來就給的2.44和0.38哪里來的？以及 有沒有簡便的算法。

2024-08-23 21:26:523回答

[二級市場風(fēng)險] 請問第26題如何理解，對應(yīng)的基礎(chǔ)班講義的那幅圖如何看呢

2024-08-23 19:36:343回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，這道題第一問解答那里 求DV01的時候，為什么要??0.0001 如果是△r要換成幾個基點，那也是1%/0.01%=100 所以為什么不是?100呢？

2024-08-23 15:59:171回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好，請問這題怎么解答呀？

2024-08-23 14:30:031回答

[二級市場風(fēng)險] 請問第十題涉及的公式是哪個？為什么答案里算Va R要先求delta呢

2024-08-23 13:52:092回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好，請問這題為什么是0呀？

2024-08-23 10:18:221回答

[二級市場風(fēng)險] 55題答案應(yīng)該和利率的變動有關(guān)系，和d選項的波動率有什么關(guān)系？為什么選d，abc錯在哪里 56題我感覺題目不完整？答案也沒看懂他說的啥

2024-08-22 22:07:541回答

[二級市場風(fēng)險] 45題答案錯了吧 3種情況的話應(yīng)該是normal volatilitymax recession correlationmax

2024-08-22 17:42:583回答

[二級市場風(fēng)險] 42題worst cast scenario是一級的東西嗎？我在這一章沒有看到，如果考點是一級的話我想知道這個和聯(lián)合概率是什么關(guān)系以及公式是什么。 44題有一個小知識點就是我越做題目越發(fā)現(xiàn)我不能理解spread到底是什么東西，他b選項能稍微給我解釋一下嗎，謝謝老師。

2024-08-21 22:06:101回答