[一級金融市場與產(chǎn)品] 在利用期貨對沖中 long hedge實質(zhì)是short basis這點有沒有像short hedge那樣的推導(dǎo)過程。

2023-03-23 19:19:501回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 這道題怎么也是一半的式子。且gammma也是未知的

2023-03-23 19:06:431回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，這道題是不是少??了（1—1/2var(dy))

2023-03-23 18:45:351回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] cml只能是充分分散化的指標(biāo)才能用 但對應(yīng)的sharp ratio可以廣泛應(yīng)用 sml廣泛應(yīng)用 但特雷諾指數(shù)只能用于充分分散化 是么

2023-03-23 16:41:131回答

[一級定量分析] 定量

這個屬于哪部分內(nèi)容？ 不懂考點是什么

2023-03-23 16:05:101回答

[一級定量分析] 定量

上課的時候說這個舊內(nèi)容不考了 這個題怎么解

2023-03-23 16:04:281回答

[二級信用風(fēng)險] 第十二題 還是不太理解為什么邊際var是集中風(fēng)險的一種衡量標(biāo)準(zhǔn)

2023-03-23 14:35:471回答

[一級定量分析] 老師能不能幫忙看一下這個我哪里做錯的，c和d

2023-03-23 14:01:341回答

[一級定量分析] 老師164題無法理解

題目說 管理人員極度擔(dān)心極端值，問應(yīng)該選那種，我在 AD徘徊，結(jié)果說c，但是皮爾森不是基于數(shù)值分析嗎，肯定會受極端值影響

2023-03-23 13:30:451回答

[一級定量分析] 159題的 time-varying volatility 時變波動性是什么

不明b選項的時變波動性 老師 還有d選項是不是因為計算VaR是需要模擬未來數(shù)據(jù)，需要大量數(shù)據(jù)，而模擬歷史數(shù)據(jù)可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的相對關(guān)系進行模擬

2023-03-23 11:57:481回答