[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 在完美的資本市場中，不是說只要考慮系統(tǒng)性風(fēng)險嘛？那么系統(tǒng)性風(fēng)險不會對收益造成影響嘛？

老師您好～在完美的資本市場中，不是說只要考慮系統(tǒng)性風(fēng)險嘛？那么系統(tǒng)性風(fēng)險不會對收益造成影響嘛？那請問第12題，為什么不選擇B呢，沒太理解

2023-04-04 22:00:441回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這一題為什么不能折現(xiàn)過去，而是算一個比例

不可以把年末的0.45折現(xiàn)到年初當(dāng)成pv（cost）然后用5.05減去它再去算遠(yuǎn)期合約價格嘛

2023-04-04 21:43:161回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 92這一題讀不懂這個便利收益的作用

2023-04-04 21:39:091回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這一題沒看懂

early summer的forwardprice不是5.9嘛，那么高不應(yīng)該是contango嘛

2023-04-04 21:38:231回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 奇異期權(quán)，障礙期權(quán)

老師，這道題好懵逼，我看了徐老師解答視頻但是還是有點(diǎn)不理解。既然是負(fù)delta，那么說明option價值和 股票價值相反。 A選項:上漲敲入，那么在敲入前，股票的上漲下跌與calloption有關(guān)系嗎? C選項:上漲敲出，那么上漲之前，不也是正相關(guān)嗎？下跌的話，看漲期權(quán)下跌，上漲就上漲?

2023-04-04 20:44:512回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師有兩個小問題 1.makeweici有效前沿應(yīng)該就一條吧？ 2.老師你看下面圖一個是cml的斜率一個是特雷諾比率他們都是特雷諾比率但是一個只能衡量充分分散化組合一個都可以是因為這個下標(biāo)m和p的關(guān)系嗎。

2023-04-04 20:12:252回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，使用longevity derivative來對沖是“轉(zhuǎn)移風(fēng)險”還是“緩釋風(fēng)險”？那使用reinsurance呢？

2023-04-04 19:24:342回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 這個題目的風(fēng)險敏感程度并未提及sensitivity=1是怎么解決的？

2023-04-04 18:56:261回答

[二級信用風(fēng)險] 請問servicer and mortgagor中的servicer以及arranger and third parties中的third parties分別指誰？他們之間會有什么friction？

2023-04-04 18:43:371回答

[二級信用風(fēng)險] 請問structuring agent再證券化中起到什么角色作用？sponsor就是常說的investors嗎？

2023-04-04 18:24:281回答