[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 會計(jì)收益和經(jīng)濟(jì)收益為什么不能同時對沖？不應(yīng)該是通向變動的嗎

2023-04-05 15:43:471回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，這道題里的U和d的值為什么是1.2和0.8，題目里不是說上升概率是80%下降是20%

2023-04-05 15:17:211回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 含權(quán)債券和OAS

OAS＝Z-spread—option cost，在callable下，由于企業(yè)實(shí)際上買了一個call option，所以有OAS＜Z-spread，而在puttable下企業(yè)實(shí)際上是賣了一個put option，那么option cost對于企業(yè)而言是負(fù)的，所以O(shè)AS＞Z-spread，所以這個方程實(shí)際上從企業(yè)角度應(yīng)該是Z-spreas+option cost，其中option cost是企業(yè)的期權(quán)費(fèi)收益或期權(quán)費(fèi)損失即買期權(quán)為負(fù)，賣期權(quán)為正吧？

2023-04-05 14:15:461回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師我還是不理解這個2 cost能被cover，那EAD不是就小了，也是UL的影響因素呀？ 而且和el相關(guān)的和ul也就相關(guān)了呀，像EAD，PD這些也能用來計(jì)算UL啊

2023-04-05 13:49:321回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 不理解這道題 看不太懂

2023-04-05 11:24:341回答

[二級信用風(fēng)險] 請問subordination是指什么 是如何起到信用增強(qiáng)的作用的。第二行的timing of losses是指什么，為什么會影響excess spread勒

2023-04-05 11:16:561回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么這里是USD-CAD

2023-04-05 10:52:481回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師，第八題abc怎么理解的

2023-04-05 09:49:281回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師，這個第五題算VAR的23怎么算的

2023-04-05 09:48:381回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，請問這道題目的A選項(xiàng)哪里不符合題意呢？

2023-04-04 22:53:411回答