[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 189和190題

第189題為什么yen的貶值對(duì)他來說是收益？是因?yàn)樗呀?jīng)投資了后才貶值，是他的投資成本從賬面上看是比現(xiàn)在低的？ 第190題D為什么錯(cuò)？

2023-04-08 17:25:101回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 188

選擇低國家風(fēng)險(xiǎn)的方法應(yīng)該是是先用評(píng)級(jí)篩選出投資級(jí)產(chǎn)品后，再用債務(wù)占比進(jìn)行篩選嗎？

2023-04-08 17:22:551回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 提到有效前沿（馬克維茨和威廉夏普的都）就肯定是在同質(zhì)化假設(shè)下嗎？ 如果是，那么詳細(xì)描述下有更進(jìn)一步的問題 如果不是，那么馬克維茨到底說了什么呢？

威廉夏普的新有效前沿是同質(zhì)化假設(shè)下面的特殊CML線；那么請(qǐng)問馬克維茨的有效前沿是不是也是假設(shè)大家的對(duì)資產(chǎn)的認(rèn)知是一致的？（好像沒說 如果是， 那么我們用得最多的是有效前沿，即大家對(duì)資產(chǎn)認(rèn)知都是一樣的--的假設(shè)下面思考問題。那么威廉夏普所提到非同質(zhì)化假設(shè)下（使大家有著不同的CAL，客觀上有無數(shù)條CAL切線和無數(shù)條CAL非切線）除了使論證更為嚴(yán)謹(jǐn)外，我感覺挺有意義的，那它的應(yīng)用意義還有嗎？ 就是兩位大師為什么不干脆非同質(zhì)化假設(shè)一設(shè)到底，反正最后大家的無差異曲線是不一樣的，所以為什么不也假設(shè)大家從一開始對(duì)資產(chǎn)的認(rèn)知就是不同的，沒有同質(zhì)化假設(shè)，每個(gè)人都有每個(gè)人不一樣的資產(chǎn)配置和無差異線呢？ 為什么我們更看重同質(zhì)化假設(shè)的有效前沿，而不是非同質(zhì)化假設(shè)，不同的人畫不同的線圖像呢？

2023-04-08 16:59:361回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 173題。 不是特別明白題目的意思，

2023-04-08 16:34:201回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為啥不選theta啊，gamma和theta都提到了時(shí)間和atm

2023-04-08 16:30:051回答

[一級(jí)定量分析] 看不懂答案

2023-04-08 15:07:271回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 245 請(qǐng)問這個(gè)題目的詳細(xì)步驟應(yīng)該是什么樣子的 上課好像沒有講過這種概率類型的題目

2023-04-08 14:22:561回答

[一級(jí)定量分析] 答案沒看懂，不知道是什么公式

2023-04-08 14:14:381回答

[一級(jí)定量分析] 答案看不懂，能詳解嘛

2023-04-08 14:09:011回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 249 每一個(gè)選項(xiàng)是什么意思 麻煩老師解釋一下

2023-04-08 14:04:581回答