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[一級估值與風(fēng)險模型] 20.6怎么算的
[二級信用風(fēng)險] 次級債的價值
次級債的價值,按照書上的表述,應(yīng)該是在次級債屬于股權(quán)類型的時候,減去不屬于股權(quán)類型的差值,為什么不是C(u+f)-C(f)? 我覺得應(yīng)該加個負號才對吧?
[二級信用風(fēng)險] swap expsure
關(guān)于這個swap exposure B支出的金額為什么不是-Max[min(Vb F)-S 0]?當(dāng)B公司資不抵債時,也有可能并不支出Fixed F呀
[一級定量分析] 43
麻煩老師中文說下這個43題唄,沒咋理解
[二級流動性風(fēng)險] 這道題羅馬1也是對的吧
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,4.5%不是AUD的利率嗎,為什么帶到了0.6650(USD)的上面
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,這道題的答案給錯了吧,它不是writing 嗎,應(yīng)該選D吧
[一級估值與風(fēng)險模型] 這個題不太會做
[一級估值與風(fēng)險模型] 119題為什么d選項不能選
[一級估值與風(fēng)險模型] 什么叫trade rich?為啥短期c strips會trade rich?
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