[一級定量分析] 155 老師說Monte Carlo不依賴ND但是解析說依賴ND到底依賴還是不依賴? 第二個說的是什么？為什么是錯的？ bootstrapping不依賴ND對嗎？

2024-10-25 16:18:212回答

[二級信用風險] The CDX NA IG index has 125 equally-weighted entities. When one of these entities defaults the existing CDS would continue with 124 entities with the same notional per entity. CDX NAIG指數(shù)是什么東西啊？干什么用的

2024-10-25 15:31:484回答

[二級信用風險] 為什么當置信區(qū)間是99%的時候K你就是那個分位點等于-2.33 不應該是2.33嗎？這里面的阿拉法表示的是資產(chǎn)I的收益是不是說當資產(chǎn)的收益小于K的時候的概率等于99%的時候就違約了，是這個意思嗎？如果是的話，不應該表示成阿拉法小于K的概率等于0.99嗎？

2024-10-25 14:48:123回答

[二級信用風險] 51 題我完全不懂 麻煩每一步每一步詳細解釋 為什么要這么計算

2024-10-25 11:42:042回答

[二級信用風險] 這里的Cds spread 和swap spread的區(qū)別是什么？ 每一步的計算步驟都不理解 麻煩詳細解釋一下

2024-10-25 11:39:501回答

[一級估值與風險模型] 為什么選項A是錯的

2024-10-25 11:27:181回答

[二級信用風險] 43題目。為什么debt claimant債務索賠人也會違約？ 為什么要評估他的風險呢？他的違約風險呢？不應該是承擔這個債務的人有違約的風險嗎？然后債務索賠人是被違約嗎？

2024-10-25 10:25:021回答

[一級估值與風險模型] forward的delta不是1嗎，為什么這里用future的公式

2024-10-25 10:21:321回答

[二級信用風險] 40題有學過嗎。什么意思呀 怎么寫

2024-10-25 10:11:051回答

[二級信用風險] 為什么這里有兩個interest rate 他那個變化的貸款量為什么要乘以它的九七？然后這兩個利率分別是什么意思？就是他那個算術(shù)的步驟不太懂。

2024-10-24 23:35:283回答