[二級市場風險] 他這個題目相當于是告訴你，嗯，A的標準差，B的標準差，然后還有AB之間的相關性，然后讓你去求就是AB的聯(lián)合概率。

但是，答案上寫的AB的聯(lián)合概率等于相關性乘以A的標準差乘以B的標準差，加上A的概率乘以B的概率。有這個公式嗎？我怎么我上網搜了一圈兒，然后順便問了一下室友，好像。沒聽過這個公式，我感覺這個題目是不是有什么問題啊？

2024-10-28 10:07:301回答

[一級金融市場與產品] 147題

老師 這題p=-S+C+K C不應該是-2.25longcall 付2.25的期權費嗎 為什么答案是+2.25呢

2024-10-27 23:47:532回答

[二級市場風險] 二叉樹利率模型

老師，紅色馬克筆是我不太清楚的 ① 使用無套利模型好處和使用的描述 ②評估 擬合市場價格模型 的問題 ③ 計算vasicek model的利率變動標準差

2024-10-27 19:09:282回答

[一級定量分析] 老師你好，請解釋一下A和D選項

2024-10-27 18:12:321回答

[二級信用風險] 老師請問16題是哪個知識點，書上沒看到

2024-10-27 17:03:531回答

[二級信用風險] 老師請問第一題如果抵押物換成美國國債的話那這題還是選D嗎

2024-10-27 15:52:361回答

[二級信用風險] 老師，請問14題為什么選B呢

2024-10-27 15:24:061回答

[二級投資組合風險] surplus

為什么這題計算最后的surplus時書上用expect growth來減而答案里用expected surplus growth來減

2024-10-27 00:31:031回答

[一級估值與風險模型] 為什么用unconditional distribution 會導致肥尾的出現(xiàn)？

2024-10-26 22:37:452回答

[一級估值與風險模型] 為什么波動性大的時候用Vega大的進行對沖？

2024-10-26 22:35:181回答