[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師你好 可以解釋一下RAROC這個(gè)式子的結(jié)構(gòu)嘛

2023-09-30 15:56:011回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么說連續(xù)復(fù)利用麥考利久期離散復(fù)利用修正久期？

2023-09-30 15:30:061回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，這個(gè)計(jì)算default correlation 的公式里面的兀12和兀1*兀2的區(qū)別是什么呀？請求解釋一下，概率論學(xué)得不是太好

2023-09-30 10:36:461回答

[一級定量分析] 可以詳細(xì)解釋一下2.3.4嗎

2.BLUE(best，linear，unbiased)也就是滿足方差最小，均值可加減，估計(jì)量均值等于參數(shù)，為什么blue性質(zhì)主要取決于同方差呀 3.iid（ρ=0，μ，σ2，s，k相等），為什么就滿足有效（方差最?。┖蜔o偏（估計(jì)量均值等于參數(shù)）？ 4.MLE最大似然估計(jì)是什么？為什么ols有時(shí)準(zhǔn)確度低于mle？

2023-09-30 10:28:091回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] Valuation of Forward Contract

為什么不能用上面的公式啊

2023-09-29 17:41:291回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] CTD

這里的0.7是什么？

2023-09-29 17:40:271回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 如果s的價(jià)格突然下跌 即sT＜＜st 那么對美式看漲期權(quán)而言提前行權(quán)是否是更優(yōu)的呢？ 為什么American call永遠(yuǎn)不會(huì)提前行權(quán)呢

2023-09-29 16:30:191回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] Cost of carry model

通過計(jì)算算出無套利機(jī)會(huì)時(shí)的F等于0.7628不等于題目所給的遠(yuǎn)期合約的價(jià)格 有套利機(jī)會(huì)，之后不應(yīng)該看題目給出的遠(yuǎn)期合約價(jià)格和Spot price進(jìn)行比較 得出應(yīng)該買現(xiàn)貨賣期貨，答案是比較遠(yuǎn)期合約的價(jià)格與F進(jìn)行比較 ，為什么不是和Spot price進(jìn)行比較呢？

2023-09-29 15:29:431回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 20

想問一下A和D的區(qū)別，相關(guān)性本身就是兩兩之間的，書上指的相關(guān)性是CDO資產(chǎn)間的相關(guān)性。我也不知道他分成equity和mezzaine是啥意思。

2023-09-29 12:58:222回答

[一級定量分析] 147沒理解，謝謝老師

2023-09-29 11:15:221回答