[一級(jí)定量分析] 為什么最大化R2不是在最小化MSE呀

B選項(xiàng)，MSE不就是RSS/數(shù)據(jù)量嗎，那R2最大化，RSS最小化，MSE不也最小化嗎

2023-10-02 19:42:131回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 老師想問一下這題怎么做

2023-10-02 16:45:021回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師，請問第22題為什么不選B？

2023-10-02 16:22:241回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 老師您好想問一下這道題怎么做

2023-10-02 13:59:151回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] Outstanding不是未支付的嗎？就是將來有可能支付在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)暴露敞口時(shí)，不應(yīng)該用outstanding×drawdown on default嗎？

2023-10-02 10:45:441回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 可轉(zhuǎn)債通常發(fā)行with a call，為什么這樣就可以在in the money 的情況下強(qiáng)制轉(zhuǎn)換？

2023-10-02 00:22:171回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 36

B為什么對？Vasicek并沒有對波動(dòng)項(xiàng)進(jìn)行額外調(diào)整，難不成所有均值回歸模型都假設(shè)未來波動(dòng)變小嗎

2023-10-01 21:30:094回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] option

沒有看懂這道題該怎么去計(jì)算profit

2023-10-01 21:05:041回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 65

B：這個(gè)區(qū)別大有什么問題嗎

2023-10-01 20:39:441回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 63

C和D把我搞迷糊了。SMA是一個(gè)人無模型，純歷史數(shù)據(jù)的方法是不好的嗎？還是有好有壞？

2023-10-01 20:23:351回答