[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] portfolio risk ：analytical method（1）

老師，26 題是否缺少信息條件？不知道答案是如何得出來的

2023-10-27 19:25:121回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] portfolio risk ：analytical method

老師，22 題目，是考的什么內(nèi)容？沒看懂

2023-10-27 19:24:242回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] portfolio construction

老師， 19，b 錯(cuò)哪了，成本不是一種較為隱晦的嗎？ 20，這道題目我不知道解題的思路在哪

2023-10-27 18:37:181回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Alpha

老師，十四題，我不明白投資者引入多因子的好處是為什么？

2023-10-27 18:35:361回答

[一級(jí)定量分析] 習(xí)題冊定量分析部分

請問這道題求的是X+Y＞5的可能性，為什么會(huì)和k有關(guān)系呢？四分之一（或者說三十六分之九）的分子分母分別代表什么意思呢？

2023-10-27 15:48:391回答

[一級(jí)定量分析] 習(xí)題冊定量分析部分

請問這道題為什么選B，解析過程沒看懂

2023-10-27 15:05:021回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 關(guān)于IMA

這個(gè)var（t-1）在定義上是昨天的var，為什么實(shí)際計(jì)算是一個(gè)10-dayvar

2023-10-27 14:39:161回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 72

這道題誤導(dǎo)性很強(qiáng)。第一是他直接將CS視為pd*lgd，但是根據(jù)FRM官方PE，這里的pd實(shí)際是hazard rate，需要轉(zhuǎn)換。第二，他的cva計(jì)算是錯(cuò)的，他沒有算另一方存活的概率。

2023-10-27 14:34:562回答

[一級(jí)定量分析] 這題怎么理解？

2023-10-27 13:44:541回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 那這里的GP值指的是人還是公司？

2023-10-27 13:17:451回答