[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 72

蔡依昂 發(fā)布于：2023-10-27 14:34:56 瀏覽86次   FRM FRM Part II
這道題誤導(dǎo)性很強(qiáng)。第一是他直接將CS視為pd*lgd，但是根據(jù)FRM官方PE，這里的pd實(shí)際是hazard rate，需要轉(zhuǎn)換。第二，他的cva計(jì)算是錯(cuò)的，他沒(méi)有算另一方存活的概率。
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金老師 發(fā)布于2023-10-27 15:06:04

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