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[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師此處是否為印刷錯誤？
題目答案勾選了B，但講義上解答過程最后答案是1.31
1回答
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[二級市場風(fēng)險] 老師，請問第80題為什么選擇B選項？在CIR模型中，如果drift項為負數(shù)，最后的利率有可能為負數(shù)嗎？
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[二級市場風(fēng)險] 老師，第55題為什么選D選項？B選項為什么不對呢？
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[一級估值與風(fēng)險模型] 求解題過程
1回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 不太能理解這一頁PPT 希望可以詳細講解一下
1回答
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師，第53題的AC選項不太懂。 機構(gòu)投資者的加入不是會降低欺詐風(fēng)險嗎？那為什么A不對呢？ C選項是什么意思？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 例題求解：如何看題干中哪個是S0哪個是F0？如果有題目詳細分析就更好了，上課沒跟上。謝謝老師
1回答
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師，請問SaR的公式是上面那個還是下面那個？上課講得是上面那個，但是習(xí)題集上是下面那個。
1回答
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 風(fēng)險評估基礎(chǔ) 為什么選項c說夏普比率不能評估未完全分散化的資產(chǎn)是錯的？
CML線不是應(yīng)該評估有效資產(chǎn)嗎，有效應(yīng)該是充分分散化的資產(chǎn)吧
1回答
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 期權(quán)費和行權(quán)價格有什么區(qū)別嗎？
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最新問答
- [二級流動性風(fēng)險] 問一下這道題，對應(yīng)答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風(fēng)險] 這個是為什么
- [二級信用風(fēng)險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
- [二級流動性風(fēng)險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導(dǎo)致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風(fēng)險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
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