[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] BSM模型有要求風(fēng)險(xiǎn)中性嗎？

2023-12-26 11:37:041回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 按照答案的理解，負(fù)久期應(yīng)該是利率升高資產(chǎn)價(jià)格也升高，那么C選項(xiàng)，如果利率升高零息債券的價(jià)格下降，此時(shí)如果是賣(mài)出一個(gè)看跌期權(quán)，這個(gè)期權(quán)的價(jià)格應(yīng)該是下降的，所以不符合負(fù)久期性質(zhì)呀

2023-12-24 15:21:491回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 久期和債券價(jià)格是正比嗎，老師可以解釋一下嗎

2023-12-24 15:17:471回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題在書(shū)上沒(méi)找到知識(shí) 老師可以講一下嗎

2023-12-24 12:15:562回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題的計(jì)算公式是怎么來(lái)的

2023-12-24 12:15:111回答

[一級(jí)定量分析] 老師好，想問(wèn)一下這個(gè)是不是可以當(dāng)成結(jié)論來(lái)記

2023-12-23 22:35:421回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)這么分對(duì)嗎，濾波那塊我不是很確定

2023-12-23 19:48:482回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師這題delta時(shí)怎么引到VAR的計(jì)算上面來(lái)的？ delta對(duì)什么東西進(jìn)行了一個(gè)轉(zhuǎn)化然后帶入求解？

2023-12-23 16:00:571回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師這題為什么是直接拿4，ES比VAR大，那不是要先求出VAR，怎么就直接用均值了？

2023-12-23 15:57:241回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)c尖峰就可以直接對(duì)應(yīng)肥尾是嗎 那這個(gè)b凸度應(yīng)該看不出來(lái)吧 a能看出來(lái)嗎，是actually錯(cuò)了嗎

2023-12-23 15:50:112回答