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[二級信用風險] 68
老師 請問是題目描述錯了 還是答案出錯了....
[二級信用風險] 67
這里的 為什么用公式來算 而是加起來看
[一級風險管理基礎] 請問Sharp ratio是如何計算得出圖中A優(yōu)于B的?
[一級風險管理基礎] risk appetite 老師,我不確定正確答案
[一級風險管理基礎] 老師上課說risk appetite 是定量的,為什么這里說定性和定量都可以?
[一級風險管理基礎] 為什么會計風險和經濟風險不能同時被對沖?為什么使用期貨對沖未來銷售收入會導致利潤的錯配?
[一級風險管理基礎] 老師,請問為什么這題不是b
[二級信用風險] 51
1. 為什么 equity option 不會有負值? 我知道它主要用于激勵管理層 但是這個東西只能激勵管理層嗎? 2. 什么是 FX options?
[二級信用風險] 41
1. risk neutral PD 和 risk adjusted PD 有什么區(qū)別? 2. 如何利用 observed tranche values 以及 risk neutral PD 計算 correlation
[二級信用風險] 40
高違約率又高相關性 和可能大家一起違約 為什么這個時候 equity 和 mezzanine 還是受益的?
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