[一級風險管理基礎(chǔ)] 應(yīng)該是選D吧

2020-07-14 11:19:511回答

[一級風險管理基礎(chǔ)] 老師可以解釋一下這道題嗎

2020-07-14 11:15:591回答

[一級風險管理基礎(chǔ)] 可以解釋一下這道題嗎？

2020-07-14 11:02:241回答

[一級風險管理基礎(chǔ)] 第三個為什么是對的？這里的有效前沿指的是哪一個？

2020-07-14 09:38:141回答

[一級估值與風險模型] 鄒老師好！ VaR 的 Hybrid approach 里，依時間遠近，給歷史收益率數(shù)據(jù)賦權(quán)重值的計算方法，與EWMA里賦權(quán)重值的公式不一樣。

EWMA里的公式，隨著i的變大，權(quán)重的求和趨近于1。而當i較小時，權(quán)重值遠小于1。比如取拉姆達=0.94，當i=10時，權(quán)重求和約等于0.46。 與此對應(yīng)，VaR的權(quán)重計算式中，無論i取何值，權(quán)重和都等于1。 問題：EWNA中的權(quán)重賦值公式有誤嗎？如果無誤，怎么理解權(quán)重和不等于1呢？

2020-07-13 21:00:511回答

[一級估值與風險模型] 為什么沒有提前執(zhí)行的收益公式是2

主要不能理解要減去分紅D

2020-07-13 20:59:161回答

[二級信用風險] 75

恩... 老師 題目中問的是 why 我感覺選項里都是 how 是我沒讀懂 還是題錯了? (之前做題遇到過那種考單詞意思的題目 還有說了半天看你能不能分清楚是定性還是定量的題目... 我想知道考試的時候用"語法"做題這個方法啥時候靠譜 啥時候不靠譜)

2020-07-13 16:01:401回答

[二級信用風險] 74

C 選項中的 physical settlement 是指 CDS 把違約的證券直接按照原價賣過去嗎? D 選項中的 delivery squeeze 我還是不理解 希望得到老師的幫助

2020-07-13 15:50:341回答

[一級風險管理基礎(chǔ)] 為什么單一來源的風險數(shù)據(jù)更好？

2020-07-13 15:41:291回答

[二級信用風險] 69

在我做這道題的時候我發(fā)現(xiàn)自己當時沒有理解這個知識點 請老師幫助梳理: 在 step2 中 有一個 release the collateral 這是個什么過程? 在 step3 中 要把collateral 賣掉 比如是A給B打電話 讓B補交抵押品 那這個時候是B把"即將要交的給A的抵押品"賣掉換成 Cash 然后給 A 嗎?

2020-07-13 14:54:511回答