[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 為什么增量VAR的近似計(jì)算是低估？

圖中公式里面A應(yīng)該是指的增加的頭寸，在增加的頭寸從零變到A的過程中，ρ不斷升高，邊際VAR也不斷升高，那么也就是說公式里面的MVaRA是這個(gè)過程中最大的，用這個(gè)最大的邊際VAR去乘總頭寸變化量，得出的值應(yīng)該比實(shí)際偏大，所以應(yīng)該是高估?。繛槭裁蠢蠋熤v的是低估呢？

2024-07-04 15:08:571回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師這道題該怎么理解哦

2024-07-04 14:52:481回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師這里算聯(lián)合違約概率為什么是這么算的哦 我不記得有這樣子的公式 老師可以說一下這是在哪里教的嘛 我去復(fù)習(xí)一下

2024-07-04 14:16:201回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師 40題為什么是這么算的哦 在算sigma的時(shí)候?yàn)槭裁床挥??0.4 還有這里答案是不是錯(cuò)了哦 怎么算都是0.1664

2024-07-04 14:12:351回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 想問一下第十八題

債券持有人可能更關(guān)心將所有風(fēng)險(xiǎn)降至最低，但是為什么給的解釋是他們的上行潛力通常限于收取的利率？為什么股東通過讓公司接受一個(gè)巨大但不太可能的風(fēng)險(xiǎn)可以提高的了股價(jià)？

2024-07-04 00:06:221回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 想問一下第十七題，為什么使用期貨合約對(duì)沖未來銷售收入將導(dǎo)致會(huì)計(jì)目的的利潤錯(cuò)配？還有想問一下會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)別是什么還有它的詳細(xì)知識(shí)點(diǎn)？

2024-07-03 23:50:291回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 想問一下為什么這一題不選擇c和d選項(xiàng)

求一下這題詳細(xì)解答

2024-07-03 22:16:201回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 43題 為什么選A？想知道這四個(gè)選項(xiàng)具體都是指什么。從定義上夏普比率是平均超額收益除以總風(fēng)險(xiǎn)，就是度量超額回報(bào)的。和a有什么關(guān)系

2024-07-03 20:56:521回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 39題t=2的時(shí)候，最后一期現(xiàn)金流應(yīng)該是收入70+70+2吧？為什么答案是144？?jī)傻斗旨t應(yīng)該是t1期的。 40題是不是答案錯(cuò)了，步驟一樣最后一步計(jì)算器出來應(yīng)該是c。

2024-07-03 20:54:281回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師 這個(gè)題不能選D嘛 a的圖像在d下面 但怎么區(qū)分呀

2024-07-03 18:23:201回答