[一級估值與風(fēng)險模型] risk metrics 模型到底是什么，書上好像沒有描述，但常見到，還有var到底是foward looking 還是backward looking

2024-10-08 18:48:171回答

[二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，這里關(guān)于a，到底可不可以說是peer group呢？我的理解是不能的，但是為什么37題答案解析這里又說可以呢

2024-10-08 18:11:151回答

[二級操作風(fēng)險] 操作風(fēng)險彈性

老師，操作風(fēng)險彈性框架不就是為了增加公司應(yīng)對風(fēng)險的能力嗎？怎么跟費(fèi)用掛鉤了？

2024-10-08 16:44:472回答

[二級操作風(fēng)險] RAF

老師，我不明白這道題目考察的內(nèi)容是什么，能給我講一講嗎

2024-10-08 16:35:591回答

[二級流動性風(fēng)險] 第七題為什么用了2.58又用2.33，不應(yīng)該是只用一個嗎，然后這里的VaR和cost是都是用單尾嗎

2024-10-08 16:33:433回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 208

208為啥選B call的價值不是下降了嗎

2024-10-08 15:45:441回答

[二級市場風(fēng)險] 老師我想問一下這個藍(lán)色框里的公式是怎么來的呀 可以解釋一下嗎

謝謝老師

2024-10-08 14:01:221回答

[二級投資組合風(fēng)險] 40題答案中分子分母分別是什么，沒太懂HPR不同情景下怎么計算

2024-10-08 13:59:551回答

[二級市場風(fēng)險] 老師我想問下這道題

既然賭correlation上漲而且short put又是虧錢的為什么不只買long put index還要加上一個short put individual呢

2024-10-08 11:41:531回答

[二級市場風(fēng)險] 老師好，為什么不能用藍(lán)筆和紅筆寫的計算？

2024-10-08 10:07:301回答