[二級信用風(fēng)險] 老師，這個說期權(quán)被執(zhí)行，是從lender方的角度考慮，不是從borrow的角度考慮，那lender作為一個看漲期權(quán)的賣方，怎么執(zhí)行這個期權(quán)？此時V

2023-04-26 20:34:441回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這個—30-20左邊-30是不是不算進去的？

2023-04-26 20:08:323回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，為什么D選項是正確的？

2023-04-26 18:05:191回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 14題獨裁政府確實政策更加具有連續(xù)性，只是發(fā)生損失的規(guī)模更高，那這個b選項是錯在了哪里？

2023-04-26 16:32:231回答

[一級定量分析] confidence interval

為什么這里算置信區(qū)間要先算標準差乘以總價格啊 公式不是1.96*標準差/√n，是因為不知道n嗎

2023-04-26 15:39:461回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好 我想問一下 如圖一個美式期權(quán)的兩步二叉樹 我們的做法是從后往前 分別計算期權(quán)價值 歐式和美式價值誰大取誰 如果在T?時刻 折現(xiàn)期權(quán)價格 得到美式>歐式 是不是就即刻行權(quán) 不需要再次折現(xiàn)到T?進行判斷了

2023-04-26 15:14:571回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 利率曲線

老師，在 債券題目中，說利率曲線的大額的平行移動，是不是說明的是利率變動很大，也就需要進行“久期+凸度”進行估計。

2023-04-26 14:54:041回答

[一級定量分析] 標準差

為什么標準差那里可以直接乘以100000

2023-04-26 14:45:541回答

[二級投資組合風(fēng)險] 怎么理解波動率有負的風(fēng)險溢價這句話呢？ 賣出波動率保護（比如深度虛值看跌期權(quán)）是看空波動率嗎？

2023-04-26 14:42:261回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 17題 老師好 可以解釋詳細一點嗎 沒看懂答案

2023-04-26 14:14:111回答