[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] var和es都不用假設(shè)正態(tài)分布嗎

2023-04-29 11:14:181回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，第68題，duration衡量的不是利率變化對債券價(jià)格的影響嗎？為什么和maturity有關(guān)？

2023-04-29 11:07:251回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，第50題題目中的duration不是modified duration嗎？為什么用定義式算出來的答案是D

2023-04-29 10:47:172回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，當(dāng)時(shí)上課講短期theta的絕對值小，可是講義圖上顯示短期theta絕對值大呀？theta與gamma的圖不是相反嗎？

2023-04-29 10:29:411回答

[一級(jí)定量分析] 162題看不懂要怎么做

2023-04-29 09:49:171回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 老師這個(gè)交叉對沖他的到期日不應(yīng)該就是相同的嗎，再加上他說種類也相同那不就是沒有基差風(fēng)險(xiǎn)？ 再順便問一嘴，MBS是場外的吧？ 我看講義說spot上升速度大于forward的話，基差擴(kuò)大，遠(yuǎn)期上升速度大于現(xiàn)貨基差縮小，所以是基差越負(fù)越小嘛？不是看絕對值兩者之間的差距那個(gè)距離？有點(diǎn)懵了又

2023-04-29 09:04:071回答

[一級(jí)定量分析] 這題不應(yīng)該選c嗎

2023-04-28 23:44:501回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，32題，2 distribution是什么啊

2023-04-28 22:54:061回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，第31題為什么要用thursday當(dāng)做n天呀

2023-04-28 22:44:431回答

[一級(jí)定量分析] volatility and correlation

老師，這道題應(yīng)該怎么解答

2023-04-28 21:54:461回答