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[二級操作風(fēng)險] 操作風(fēng)險的SMA法，確定ILM是否大于1 ，從公式來看確實應(yīng)該用LC與BIC比較，但這道notes是與BI比較，是不是錯了。但這道題又讓我覺得用BI和LC比較有點合理，一個×15，一個*邊際百分比會不會差的有點多，好像用BI和LC還挺合理的。
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[一級定量分析] 26.77-33.23不是置信區(qū)間嗎， 標(biāo)準(zhǔn)差不知道怎么求 有詳解嗎
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[二級操作風(fēng)險] 這種P幾的題是啥知識點啊，我沒有找到
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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師好，這題的第二個為什么不選啊
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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師好，delta- normal approach 是單指delta approximation還是delta approximation加delta- gamma兩種
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[一級金融市場與產(chǎn)品] Tbond的dirtyprice 分別用應(yīng)計利息的方法、現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法算出來的dirtyprice是相等的嗎？ 意味著，應(yīng)計利息加凈價和現(xiàn)金流折現(xiàn)這兩種方法等價嗎？
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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這個上課我們不是說隨時間越長，投資級違約概率上升，投機級反而下降嗎？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] wild card play是什么意思？
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[一級估值與風(fēng)險模型] 請問壓力測試的目標(biāo)有哪些？
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[一級定量分析] 112題，為什么要用8×根號5，為什么不是8÷根號5
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最新問答
- [二級市場風(fēng)險] 我問一個市場風(fēng)險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風(fēng)險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當(dāng)于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應(yīng)該是虧錢嗎
- [二級信用風(fēng)險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風(fēng)險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
- [二級流動性風(fēng)險] 問一下這道題，對應(yīng)答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風(fēng)險] 這個是為什么
- [二級信用風(fēng)險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
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