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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師好，怎么算來著這個
1回答
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] Hedging with derivatives is advantageous in the sense that there is often the ability to avoid numerous disclosure requirements compared with other financial instruments.
老師，麻煩問一下，以上這段話是什么意思，哪里錯了（對于一個風(fēng)險分析師的報告）
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[二級市場風(fēng)險] 二叉樹計算題是不是要么利率變化概率已知讓你求現(xiàn)值，要么現(xiàn)值已知求概率？現(xiàn)值和概率都不知道沒法求是嗎？
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[一級定量分析] 老師這個題目怎么算呀
1回答
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 49題 老師幫我看一下，我右邊界面畫圈列的那個式子不對嗎
2回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 42題 ITM不是才是delta最大嗎 什么時候cost高啊 怎么分析
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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師好，這個是隨機(jī)找了一天的波動率用來算嗎，為什么這個題的題目是求landa
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 這道題計算出倆的理論價格大于市場觀測到的實際價格 USD是外幣 商品貨幣 則理論大于實際是高估了USD期貨兌換INR期貨的能力 那不是應(yīng)該賣出高估的USD期貨 買入低估的LNR期貨嗎
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，第四個選項為什么不對
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 224是不是答案錯了？應(yīng)該選c吧
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最新問答
- [二級市場風(fēng)險] 我問一個市場風(fēng)險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風(fēng)險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當(dāng)于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應(yīng)該是虧錢嗎
- [二級信用風(fēng)險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風(fēng)險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
- [二級流動性風(fēng)險] 問一下這道題，對應(yīng)答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風(fēng)險] 這個是為什么
- [二級信用風(fēng)險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
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