[一級估值與風險模型] var的應用計算

老師，A選項是不是錯在哪里? 老師，c選項的will會不會太絕對了，怎么一些題目wii就錯誤的，只能用expected或者can???是有什么條件嗎？

2023-05-12 10:41:511回答

[一級估值與風險模型] sampling variation

老師，120這道題要怎么解答

2023-05-12 10:37:041回答

[二級投資組合風險] 老師您好，想請教一下DB plan和DC plan的辨析？考試一般這個點考察方向在哪里

2023-05-12 10:24:051回答

[一級風險管理基礎] 老師你好 為什么這兩個選項說法一樣，一個對一個錯呢 16題D選項是對的 44題D選項是錯的 對于44D，市場利率可能低于無風險利率嘛

2023-05-12 09:49:031回答

[一級估值與風險模型] 老師這題不懂

2023-05-12 09:32:371回答

[一級估值與風險模型] 這道題沒有太看懂

2023-05-12 09:01:081回答

[一級金融市場與產品] 這道題沒有太看懂

2023-05-12 08:44:301回答

[一級估值與風險模型] var的計量和運用，關于一致性風險指標。

老師，106題目解析說的ES和VaR在normal分布時候滿足全部的一致性風險指標，但是在非normal時候只有ES滿足。那么第100這道題目A選項會不會缺少條件? 有點迷糊了，上課只講了VaR不滿足次可加，ES滿足

2023-05-12 01:06:281回答

[一級估值與風險模型] var的計算和應用

老師，這104題目，答案選b，但是題干說的是不合適的是b，答案說只有b才合適。暈了

2023-05-12 00:47:362回答

[一級估值與風險模型] 凸度和可轉換債券

老師，這道題答案說的可以看做帶有callable，但是callable不是有一段是負凸度嗎

2023-05-11 22:58:282回答