[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 這道題給你EPE為啥不是EPE*spread來(lái)算

2023-05-20 14:59:101回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 這個(gè)WCDL是怎么算的，為什么說(shuō)三個(gè)loan的wcdl是一樣的

2023-05-20 14:31:301回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師這道題為什么不能用成分VaR計(jì)算呀，而且我算的CVaR1+CVaR2不等于VaRp誒

2023-05-20 14:21:261回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 投資組合：今天大部分人都抽到了policy mix risk的計(jì)算，我沒(méi)找到，不知如何應(yīng)對(duì)。

2023-05-20 14:19:471回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師MVaR和這個(gè)betap都要用index的嗎，為什么不用右邊那個(gè)beta P呀

2023-05-20 14:11:431回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，根據(jù)今天考場(chǎng)同學(xué)的考情反饋，他們說(shuō)policy mix risk出現(xiàn)了計(jì)算題 我們平時(shí)上課的時(shí)候強(qiáng)調(diào)的都是定性?xún)?nèi)容，如果出計(jì)算的話(huà)，會(huì)怎么考呀？

2023-05-20 13:38:241回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)VaR的圖被擋住了還是有點(diǎn)沒(méi)明白，如果是27天的話(huà)VaR不應(yīng)該在右邊嘛

2023-05-20 11:02:351回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)題目是不是問(wèn)的有點(diǎn)奇怪呀，它讓我們選的不應(yīng)該是錯(cuò)誤的一項(xiàng)嘛

2023-05-20 10:20:061回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] total liquidity requirement計(jì)算公式的系數(shù)要背嗎

2023-05-20 01:00:591回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 板書(shū)說(shuō)美式期權(quán)的Theta一定為負(fù)，但百度上提到深度實(shí)值看跌期權(quán)會(huì)有正Theta，兩者好像有矛盾，怎么理解？

2023-05-20 00:26:291回答