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[一級估值與風險模型] 老師 143題里面為啥用1.28 與1.65之間的區(qū)別是
[一級金融市場與產品] 這道題用什么當折現率進行折現呢?
這道題用什么當折現率進行折現呢?
[一級估值與風險模型] 老師 為什么112沒選狀態(tài)轉換 117選了 題目是一樣的
[二級市場風險] Frechet不是用來估計極端損失出現的可能性嗎(頻率) 為什么還可以用作估計損失程度啊?(severity)
[二級投資組合風險] 老師想問一下risk budget 我知道是那么一個過程,分部門按照基金經理分權重以實現風險可控收益最大這樣吧。 risk budget他給到你的金額是什么意思?就是那個紅線,不能超過的損失范圍?那和tail risk和unexpected risk之間的那個分位點有什么區(qū)別或者聯系?因為這個分位點就是VAR值,最大損失嘛?;蛘哒f他就是在對基金經理按照IR分配后所能達到最大收益的損失值是嗎?一般會小于var? 就感覺之間有點聯系不起來
[二級市場風險] 老師你好,12的B和14的A不太理解
[二級操作風險] 老師您好,請問CPBP到底屬于低頻高損還是高頻高損?(課上說的是高頻,講義寫的是低頻)
[一級風險管理基礎] 老師您好,請問為什么這題CAPM算出來risky portfolio的E(r)大于market的E(r),最后卻選C?
[一級風險管理基礎] 老師,17題不太理解
[一級風險管理基礎] 老師,12題怎么做呀。還有就是假設是完美市場具體是什么意思
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