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[一級金融市場與產品] 為什么同一道題兩種做法，到底后面要不要減月供？
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[二級操作風險] 67題 我知道b3要考慮ccb2.5%，但是在書上definition里看b3對 core tier1的要求從2%—4.5%，tier1 4-6%，那么像這道題或者一般題里問b3 coretier1 additionaltier1 以及tier2 ，tier1+2各是多少呢 要不要考慮ccb
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[二級操作風險] 老師您好，為什么a選項里是be subject to constraint on capital distribution 呢？原理是啥呀
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[二級操作風險] 老師您好，這里的第二個選項為什么錯呀
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[二級操作風險] 老師您好，leverage ratio不是在l 1里就有了嗎？為什么還是一個新指標呢
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[二級投資組合風險] 老師 模考卷1 17題 這個D選項還是不太理解 Short position in long-term bond不是賣出嘛 會收到本金和利息嗎 Pension obligations 又相當于給員工發(fā)放養(yǎng)老金
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[二級市場風險] 右邊這張圖，他的橫坐標是執(zhí)行價格。 那他的縱坐標是什么？ 這張圖表達了什么意思？
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[一級金融市場與產品] 第159題，為什么K跟S要用不同的無風險利率折現，不是只要把K折現就好了嘛
第159題，為什么K跟S要用不同的無風險利率折現，不是只要把K折現就好了嘛(答案選c)
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[二級信用風險] 老師，請問51題如何理解？相關公式在哪里？
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[二級信用風險] 老師，請問139題如何理解，涉及的考點在哪里講過呢？
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最新問答
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- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，FVPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
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- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
- [二級投資組合風險] 這兩道題用的是一個大題嗎，想問一下，在計算DWR的時候為啥要用140-4，在計算TWR時，分母為何是50，這50不是另一只股票嗎。而且算TWR的時候為什么答案中的130是哪里來的。
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