[一級風險管理基礎(chǔ)] 25題這里的d選項為何也是一種優(yōu)勢

2023-10-14 12:04:021回答

[二級投資組合風險] alpha是不是還可以代表這些

2023-10-14 11:05:591回答

[二級投資組合風險] 我們講的期望收益率減無風險利率的這部分超額收益，是不是就是neutralization后的alpha？他剪掉了無風險資產(chǎn)的自帶的alpha部分， 但如果是這樣的話，那根據(jù)超額收益的差額定義，從定義里他不就是中性化了嗎

2023-10-14 10:50:091回答

[二級投資組合風險] 這個手寫題的alpha為什么還要乘IC？為什么不就是百分之百八

2023-10-14 10:43:451回答

[二級投資組合風險] 這一章的精煉alpha是為什么公式服務(wù)還是？ 因為alpha在市場上作為超額收益不是一個隨機變量嗎，期望收益和無風險收益率的差額 或者我是不是可以理解成更好的確定了這個alpha它主要是幫助我更好的確定我的期望收益率？

2023-10-14 10:37:132回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問解析的第五列是什么意思 沒懂解題思路

2023-10-13 23:59:001回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 哪個地方說了volatility會影響put optioncall option，怎么影響的？

2023-10-13 21:50:551回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 不是很明白為什么選這個答案

想問一下空頭方不是因為害怕價格下跌所以short forward去對沖嗎 為什么預(yù)期價格是高于241.5不是低于啊

2023-10-13 21:36:171回答

[二級信用風險] 3.TRS，CLN和CDS作為信用保護工具的區(qū)別

他們都是能對標的資產(chǎn)進行保護，CLN有抵押，相當于保護售賣方無法違約這是他的優(yōu)勢。其他兩個的區(qū)別是啥？

2023-10-13 21:12:353回答

[二級市場風險] 這里的theta是什么，如何理解這句話

2023-10-13 21:04:031回答