[一級定量分析] 問一下這個公式里面的兩個波動率Sita，上下哪個是X的，哪個是Y的波動率

2024-03-09 16:01:121回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 詢問關(guān)于資產(chǎn)的σ和β的大小問題

老師好，按照定義來說，beta是資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險，而sigma是資產(chǎn)的總體風(fēng)險，而總體風(fēng)險由系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險組成，也就是說，beta應(yīng)該小于sigma，但是根據(jù)計算公式來看，beta完全可以大于sigma。 想問一下為什么會出現(xiàn)這樣的矛盾呢？

2024-03-08 20:20:051回答

[一級定量分析] 老師，這邊說判斷出GDP的公式為～，這個公式是怎么來的呢，從題干中能判斷出來它是一個時間序列，剩下的是用什么判斷出這個公式來的呀

2024-03-08 11:14:191回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 這個例子是不是說shout options可以鎖定一個最小盈利，但是如果到期時刻資產(chǎn)價格大于shout的那個價格，shout options就作廢了？并可以獲得更大的收益？

2024-03-08 11:00:411回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，想問一下是不是初始保證金剛好到維持保證金就不用補交，低于維持保證金才要補交呢

2024-03-07 21:26:021回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 問一下這里組合的標(biāo)準(zhǔn)差后面的那串公式是需要加根號的吧，也就是說求阿爾法的時候上面的那一串（我畫圈）應(yīng)該帶根號吧

2024-03-07 21:13:111回答

[一級估值與風(fēng)險模型] Rho for equity options is small 這句話這么理解，equity option 是什么意思

2024-03-07 20:17:081回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 【估值與風(fēng)險模型】Coupon Effect

老師好 這里為什么說可以把YTM看作是短期利率和長期利率的平均？YTM的定義不是說當(dāng)每期利率都相同時yield=YTM嗎所以這個不應(yīng)該是一個假設(shè)的值嗎？還是我理解出現(xiàn)了點問題 麻煩老師解答下謝謝～

2024-03-07 19:55:541回答

[二級操作風(fēng)險] 這題是不是我標(biāo)注雙斜線后面才是解題重點？前面說了一堆啥就是兩個方法是怎么設(shè)置出來的嗎，是不是對題目沒什么用？ 然后想問下老師，考試題目也會這么長嗎？

2024-03-07 16:30:481回答

[二級操作風(fēng)險] 1這個表述算是風(fēng)險嗎，這是相當(dāng)于把員工的工資和模型的水平聯(lián)系起來了嗎？

2024-03-07 16:13:492回答