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[一級估值與風險模型] 二叉樹
老師二叉樹模型的美式看跌期權(quán)，每個節(jié)點判斷是否提前行權(quán)是直接將股票價格與行權(quán)價格進行比較嗎，還是要計算美式看跌期權(quán)的intrinsic value？需要折現(xiàn)嗎，美式看跌期權(quán)在什么時候情況下會提前行權(quán)？
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[一級定量分析] 泊松分布
為啥答案里的k取5
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[一級估值與風險模型] 第80題的凸性該怎么算?
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[一級估值與風險模型] 對于兩張債券擬合成另一張債券的問題，有些時候要求權(quán)重加總為1，有些時候又沒有這種要求，想知道為什么有些地方要，有些地方不要，該怎么去判斷
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[一級金融市場與產(chǎn)品] key rates
為啥第二個方程，4前面為正號
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 遠期利率
不理解答案意思
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[二級市場風險] 這題為什么不是粉紅色筆那樣做呢
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[二級流動性風險] 老師，能不能講一下第五題的cost怎么算啊？答案看不太明白
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[一級估值與風險模型] 225題這個紅筆寫的計算公式不理解，12.6%不知道是從哪來的，2and20incentive fee不是收2%的管理費再加上收減去管理費的收益的20%嗎
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[一級估值與風險模型] 不理解為什么是選A，答案的解釋也看不懂
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- [二級信用風險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
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