[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師您好，請問這道題里的key rate exposure是什么？以及這道題是怎么做的？

2019-10-03 16:38:221回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師能否講解一下這道題？

2019-10-03 15:51:371回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師能否講解一下這道題沒讀懂它的意思

2019-10-03 15:39:331回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師一般callable bond不是負(fù)凸性的嗎為什么這道題是正的呢？以及為什么這個(gè)security的delta和gamma是正的？能否解釋一下

2019-10-03 15:17:121回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師，可以分析一下這道題是什么意思嗎

2019-10-03 15:00:081回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 可以詳細(xì)解答一下嘛

2019-10-03 11:07:181回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師您好，請問像“$2000000 par value of 10-years bond with a duration of 6.95 priced at 95.5000”這種par value和price相差很大的就相當(dāng)于只告知了discount factor要另算price嗎

2019-10-03 10:01:552回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 207

老師，既然stock更值錢，那為什么還要force持有人？

2019-10-02 20:58:281回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師您好，請問這個(gè)par amount held是什么？畫紅線這一步是什么意思？為什么是這樣算的？DV01=D*·P·0.0001這個(gè)P為什么不能直接用題目已給的price算呢？

2019-10-02 16:51:262回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師您好，這三個(gè)債券的修正久期為什么會(huì)相等呢，零息債券的久期等于到期時(shí)間應(yīng)該和溢價(jià)折價(jià)的久期不等??？

2019-10-02 16:34:191回答