[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這題怎么理解

2019-10-27 20:56:022回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，這道題為什么不選D呢，我覺得A不是做壓力測試的原因啊

2019-10-27 20:18:061回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，EWMA和GARCH模型不是用來計算波動率的嗎，為什么總結(jié)上說是用來計算VAR的方法啊

2019-10-27 19:41:031回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，請問deep out/in of the money option 和 at the money option比哪個用Delta normal approach更適合?。?/p>

2019-10-27 19:17:231回答

[一級定量分析] 老師 這個題是哪個知識點？能講解一下嗎

2019-10-27 19:10:281回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這題為啥P和y同向變化啊

2019-10-27 18:53:051回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，這個題中給的是yield的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么要乘在position上啊，為什么不是先乘yield再乘標(biāo)準(zhǔn)差

2019-10-27 18:32:353回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這題我想問一下最后那個82.2508是怎么算出來的 當(dāng)前價格是82.6446 減去套利0.4328 應(yīng)該等于82.2118??？

2019-10-27 18:28:011回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，請問這句話里為什么portable 會增加gamma啊？

With a puttable feature the investor is long an option because he or she can “put” back the bond to the issuer. This will create positive gamma or lower VaR than otherwise.

2019-10-27 18:01:491回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，這道題為什么不能直接用平方根法則呢

2019-10-27 17:48:081回答