[一級估值與風(fēng)險模型] 老師答案里那個sqrt是什么啊 怎么算出來的結(jié)果 沒太看懂

2019-11-04 19:40:531回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這題講下

49題

2019-11-04 19:25:571回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 求助

為什么答案給的是西格瑪（s-F呢）。那做對沖，不是相關(guān)性越強(qiáng)（絕對值越大）就也越好嗎？負(fù)相關(guān)就買入，正相關(guān)就賣出，完全不相關(guān)才是風(fēng)險最大的，為什么不選擇B選項呢？

2019-11-04 17:17:571回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 求助

interest cost的意思是時間利息成本嗎？那不是ATM的期權(quán)的時間價值最大嗎？那成本也應(yīng)該是這個最大呀？

2019-11-04 17:16:531回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 求助

為什么分母hedging的久期，要用到期時候的久期 而不是現(xiàn)在時刻的久期呢？不是現(xiàn)在做對沖嗎？

2019-11-04 17:16:061回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 求助

VaR用delta-normal的方法算，應(yīng)該是分位數(shù)乘標(biāo)準(zhǔn)差乘資產(chǎn)價格。那么我正態(tài)分布，后面尾巴越來越小，分位數(shù)應(yīng)該以嚴(yán)格遞增且增加的速度更快阿？那為什么會選B呢，我覺得選D阿。

2019-11-04 17:15:291回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 求助

這個trader在一開始是short futures。然后最后說在 5 刀及以上價格賣掉合約退出。那short 方是價格越大越虧，那這里不就是價格漲到5 刀以上就退出，不應(yīng)該是止損指令stop-loss嗎？

2019-11-04 17:14:551回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這題第二個方法算出來是6.48% 為什么呢

2019-11-04 16:53:341回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師collar是由long put 和short call組成，floor代表put option 那應(yīng)該是long floor short cap啊，為什么答案不是D

2019-11-04 16:44:511回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師為什么cost就直接等于r-d了，不應(yīng)該期貨定價公式進(jìn)行計算嘛，但如果用定價公式計算條件不足

2019-11-04 16:34:431回答