[一級估值與風(fēng)險模型] VaR methodology 以下哪種不是測算VaR的方法？ A.GARCH B.Parametric C.Simulation D.Delta-Normal

答案選A，理由是GARCH用于預(yù)測波動率。 想要向老師確認(rèn)的是我對問題理解是否有誤:GARCH不行EWMA當(dāng)然也不行，這樣參數(shù)法就排除兩個了。的確，參數(shù)法除了GARCH和EWMA還有historical standard diviation，B選項可以理解為這第三個小分支可以測算VaR，C和D可以做到full valuation也沒錯。 但是EWMA和GARCH都在“methods for estimating VaR”下面，反而delta normal在“putting VaR to work”下，這里我無法理解，希望向老師請教。

2020-01-20 10:57:001回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 【one-factor risk metrics and hedges】 隨著plain coupon bond的票面利率上升，它的久期下降并趨于年金（an annuity） (an annuity is effectively a coupon bond with an infinite coupon rate)

無法理解關(guān)于“年金相當(dāng)于擁有無線票面利率的coupon bond”的解釋，希望老師能夠給予解答。

2020-01-19 17:47:232回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師好，課件中沒有講到的內(nèi)容，在哪里看講解呢？

2020-01-19 16:06:131回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 46.47的zero beta不懂

2020-01-19 13:01:341回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 選的d，整題不太懂

2020-01-19 12:59:411回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 選的c，合適性，實時更新，B項的來源多樣化

2020-01-19 12:58:481回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 答案選C我選的D，在A C D中做的選擇

2020-01-19 12:57:501回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 選的B，來源多樣化，D項的infrastructure不是關(guān)于it的嗎

2020-01-19 12:56:421回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 選的 B，C項數(shù)據(jù)為什么不可以來源多樣化，充分分散不是有利的嗎

2020-01-19 12:55:221回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 選擇了D ，第一個觀點 減少靈活性，增強(qiáng)監(jiān)管應(yīng)該是有利的

2020-01-19 12:54:001回答