[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 請(qǐng)問(wèn)老師A選項(xiàng)為什么是錯(cuò)誤的呢

2020-02-22 14:39:401回答

[一級(jí)定量分析] 老師，這道題怎么做啊，選項(xiàng)里的beta和alpha代表什么意思啊

2020-02-22 13:52:011回答

[一級(jí)定量分析] 老師 95題沒(méi)有理解

2020-02-21 20:02:461回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] long American call的value是max（ST-X，0） long European call的value是max（ST-Xe^-rt，0） 這樣看來(lái)longeropeancall的價(jià)值比較高，但實(shí)際應(yīng)該是美式期權(quán)價(jià)格高，老師我搞不明白這個(gè)

2020-02-21 18:20:521回答

[一級(jí)定量分析] 請(qǐng)問(wèn)老師 80題的conclude怎么理解

我的理解是 拒絕原假設(shè)后接受備擇假設(shè)：Ha不等于10，所以我選了A。請(qǐng)問(wèn)老師我的思路問(wèn)題出現(xiàn)在哪兒，為什么是選D項(xiàng)

2020-02-21 17:51:051回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 題目

2020-02-21 17:27:321回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] Correlation部分中有關(guān)于2005年和2007年兩個(gè)金融危機(jī)的例子

老師您好，問(wèn)題1：2005年對(duì)沖基金虧錢(qián)的原因是correlation下降導(dǎo)致equity tranche違約風(fēng)險(xiǎn)增加，從而使得市場(chǎng)上的equity spread增加。這樣理解對(duì)嗎？ 問(wèn)題2：截圖上面說(shuō)，07年基金公司賺錢(qián)計(jì)劃是在correlation上升時(shí)，equity tranche的價(jià)值會(huì)增加，使得equity spread下降。①：請(qǐng)問(wèn)為什么tranche會(huì)有價(jià)值？如何理解？②：correlation上升使equity spread下降，意思是correlation上升會(huì)使equity的違約率下降嗎？ 我覺(jué)得自己聽(tīng)懂了2005的案例，結(jié)果到了07年的案例一上來(lái)就疑惑了????。 麻煩老師了。

2020-02-21 16:54:093回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 關(guān)于contango與backwardation

在以maturity為橫軸，futureprice為縱軸的圖上，contango曲線(xiàn)為什么是隨著時(shí)間逐步上升的？ 我的理解是contago時(shí)期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格，買(mǎi)入現(xiàn)貨賣(mài)出期貨，大量買(mǎi)入現(xiàn)貨會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格上漲，那為什么contago卻是隨著maturity，future price價(jià)格上升呢？有點(diǎn)矛盾

2020-02-21 16:16:531回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 關(guān)于contango與backwardation

在以maturity為橫軸，futureprice為縱軸的圖上，contango曲線(xiàn)為什么是隨著時(shí)間逐步上升的？ 我的理解是contago時(shí)期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格，買(mǎi)入現(xiàn)貨賣(mài)出期貨，大量買(mǎi)入現(xiàn)貨會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格上漲，那為什么contago卻是隨著maturity，future price價(jià)格上升呢？有點(diǎn)矛盾

2020-02-21 16:16:481回答

[一級(jí)定量分析] 老師，這里為什么是單尾不是雙尾呢，不懂如何判斷是單雙尾。 另外有些題目的置信區(qū)間會(huì)除以根號(hào)n，有些不會(huì)，這個(gè)我也不知道如何判斷，老師能不能詳細(xì)解答一下，謝謝

2020-02-21 11:34:301回答