[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 請(qǐng)問(wèn)這些還需要嗎

2020-08-29 20:21:591回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這道題為什么不是completeness

2020-08-29 18:37:501回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 55

DV01 不是從 duration 發(fā)展來(lái)的嘛? 這里怎么考慮波動(dòng)率了?

2020-08-29 16:39:381回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 54

54 題目是不是少了條件啊 好像并沒(méi)有給出兩者的 DV01 還是已經(jīng)給了而我沒(méi)有看出來(lái)?

2020-08-29 16:26:241回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 47

老師 這個(gè)題目中的 Y = 0.215 - 0.75 X 是不是改成 Y= 0.24 - 0.75X 才對(duì)? 否則直接用 36% + Y(X = 36%) 做出來(lái)和答案不一樣

2020-08-29 16:11:241回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 42

這個(gè)題完全沒(méi)看懂 請(qǐng)問(wèn)老師 答案中這個(gè) P(AB) 是用什么詭異的手法求出來(lái)的...

2020-08-29 16:00:501回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 41

2020-08-29 15:58:121回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 31

2020-08-29 15:51:521回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 29

老師 請(qǐng)問(wèn)這里的 delta-normal VaR 到底應(yīng)該怎么理解? 這個(gè) delta 到底是什么? delta-normal 是一種 mapping 方法嗎...

2020-08-29 15:32:241回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 24

這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我有點(diǎn)兒暈了 我的理解如下 請(qǐng)老師指正: 1. LRuc 和 LRcc 下面的那個(gè)腳標(biāo)的意思是 unconditional coverage 和 conditional coverage 2. LRcc = LRuc + LRind 這個(gè)式子中三個(gè) LR 都是用來(lái)檢測(cè)是不是扎堆的 3. LRuc 和 LRind 大于 3.84 都可以拒絕原假設(shè) 認(rèn)為模型是存在閘扎堆的. 4. LRuc 要大于 5.99 才有 95% 的把握認(rèn)為扎堆存在. 5. 之前說(shuō)的扎堆存在和模型錯(cuò)誤是等價(jià)的

2020-08-29 15:22:571回答