[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師好，我想問(wèn)一下圖中問(wèn)號(hào)部分，為什么折現(xiàn)因子可以直接用dirty price除以fcf呢，中間的coupon都不用考慮的嗎？

2020-09-20 20:36:391回答

[一級(jí)定量分析] 這道題目的解答不太看得懂，9% 、42% 、49%是怎么得出的

2020-09-20 20:25:591回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 答案的解題方法是什么

2020-09-20 20:16:271回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師好，我想問(wèn)一下bid quote 和bid price有什么區(qū)別，還有圖中問(wèn)號(hào)部分的大小關(guān)系怎么判斷的，為什么不一樣？

2020-09-20 20:16:161回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 想問(wèn)下這道題里correlation 是怎樣影響的？

2020-09-20 19:38:083回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 操作風(fēng)險(xiǎn)第9題，想問(wèn)一下B選項(xiàng)為什么不對(duì)，看了答案也看不懂。

2020-09-20 18:46:441回答

[一級(jí)定量分析] 老師 請(qǐng)問(wèn)這道題D選項(xiàng)怎么理解

2020-09-20 17:26:071回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 關(guān)于VaR模型

第87題，為什么C選項(xiàng)能說(shuō)明模型的不足。VaR模型的不足不是在于他不能刻畫尾部的極端損失嗎，那為什么不選D。

2020-09-20 14:47:481回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 34

老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)為什么 total exposure 減 expected loss，圖中過(guò)程是我的解題思路，請(qǐng)老師指正。

2020-09-20 14:06:381回答

[一級(jí)定量分析] 老師 請(qǐng)問(wèn)29題B怎么理解

2020-09-20 11:26:151回答